Юрий Лодыгин начинал свой путь в футболе в глухой греческой деревне, где в 13 лет впервые встал в ворота. В 14 лет он с мамой собирал картошку, чтобы заработать на пропитание. В 18 лет он подписал свой первый профессиональный контракт со скромным клубом «Ксанти» и разрыдался от счастья. В 20 лет его отправили в аренду в клуб третьего дивизиона «Эордаикос», где он не получал зарплату и нечем было даже платить за бензин, чтобы доехать до тренировочного поля.